当天新增筹码盈利占比,这篇研报中分层回测最完美的因子终于出现了!

当天新增筹码盈利占比

本文，笔者将介绍中信建投姚紫薇和陈升锐两位老师的研报《筹码分布因子系统构建》中的最后一类因子，筹码盈利因子。

这一类共有9个因子，但是笔者只复现了其中五个。还有四个没有复现，因为笔者把他们当作了中间变量。

计算公式和代码

这几个因子的计算都是基于筹码峰的概念，实现的难点也在这里。关于筹码峰的计算，笔者在该系列的第一篇文章中有过相关介绍。
量化拯救散户，公众号：量化拯救散户筹码分布因子，IC不高，但是分层结果相当出色！

计算公式

获利比率：衡量活力筹码所占比率，即t日盈利筹码占总筹码的比率。

博弈K线：反应当天开盘于收盘获利比率变化情况，即开盘时获利比率-收盘时获利比率。

价格相对位置：衡量平均筹码成本的盈利情况，即收盘价/筹码加权平均价格-1。

剩下的四个因子，公式有点儿复杂，笔者就直接贴图了。

代码

processing_single_day这个方法的主要内容和之前的几篇文章是一致的，所以就不赘述了。

咱们直接来看一看需要修改的部分。

def cal_factors(self, code, close, volume, factor, tr, open_):    data = pd.concat([close, volume], axis=1)    data.columns = ['close', 'volume']    data = data.groupby('close', as_index=False, group_keys=False).sum()    last_data = self.last_chip.get(code, None)    open_ = open_.iloc[0]    if last_data is None:        winner_open = 0        data.iloc[:, -1] *= tr    else:        winner_open = last_data[last_data['close'] < open_]        winner_open = winner_open.iloc[:, 1].sum() / last_data.iloc[:, 1].sum()        last_data['close'] /= factor        data = data.merge(last_data, how='outer', on=['close'])        data = data.fillna(0)        data['volume'] = data.iloc[:, -1] * (1 - tr) + data.iloc[:, -2] * tr        data = data[['close', 'volume']]    p = close.iloc[-1]    def weighted_central_moment(x, w, k, mean):        """计算k阶加权中心矩"""        return np.average((x - mean) ** k, weights=w)    weight = data['volume'] / data['volume'].sum()    mean = np.average(data['close'], weights=weight)    winner = data[data['close'] < p]    winner = winner.iloc[:, 1].sum() / data.iloc[:, 1].sum()    candle_strick_gambling = winner_open - winner    prt = p / mean - 1    pl = (data.iloc[:, 0] >= p) * data.iloc[:, 1] * (p - data.iloc[:, 0])    pg = (data.iloc[:, 0] < p) * data.iloc[:, 1] * (data.iloc[:, 0] - p)    tl = (close >= p) * volume * (p - close) * tr    tg = (close < p) * volume * (close - p) * tr    data.iloc[:, 0] *= factor    self.last_chip[code] = data.copy()    return winner, candle_strick_gambling, tg.sum() / pg.sum(), tl.sum() / pl.sum(), prt